Buenos días LuisM,
Genial efectivamente estaba mal, el problema es que los if están mal "encadenados"... o finalizados"}". Lo he arreglado, paso el código. Muchísima gracias LuisM, no sabes cuanto te agradezco...
import java.util.*;
public class Rueda
{
    Scanner teclado=new Scanner(System.in);
    // instance variables 
    private String tipo;
    private double grosor;
    private double diametro;
    private String marca;
    
    /**
     * Constructor for objects of class Rueda
     */
    public Rueda()
    {
        // initialise instance variables
        tipo = "";
        grosor = 0.0;
        diametro = 0.0;
        marca = "";
        
        
    }
   public void setTipo(String valorTipo)
    {
        tipo = valorTipo;
    }
    public void setGrosor(double valorGrosor)
    {
        grosor = valorGrosor;
        
    }
    public void setDiamentro(double valorDiametro)
    {
        diametro = valorDiametro;
        
    }
    public void setMarca(String valorMarca)
    {
        marca = valorMarca;
        
    }
    public String getTipo(){
        return tipo;
    }
    public double getGrosor(){
        return grosor;
        
    }
    public double getDiametro(){
        
        return diametro;
    }
    public String getMarca(){
        return marca;
        
    }
    
    public void comprobarDimensiones(){
        
    if (diametro> 1.4){
            System.out.println("La rueda es para un vehículo grande");
            if (diametro<=1.4 && diametro>0.8){
               System.out.println("La rueda es para un vehículo mediano");
            }else{
                System.out.println("La rueda es para un vehículo pequeño");
                if(diametro>1.4 && grosor<0.4 || diametro<=1.4 && diametro>0.8 && grosor<0.25){
                    System.out.println("El grosor para esta rueda es inferior al recomendado");
                
            }
            
           }
        }
        
    }
}