Hola, lo que consultas implica que sepas cómo cargar datos en el combobox (sin ser desde access) y hacer que al cambiar un item elegido cambien los items en el siguiente combo. Una vez sepas hacer esto debes pasar a operar en conexión con la base de datos. Esto es demasiado amplio para explicarlo en conjunto. Nuestra filosofía es intentar ayudar a partir del código que se haya intentado crear. Si te hacen falta fundamentos de Visual Basic te recomiendo este material 
http://aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=category&id=37&Itemid=61 Si pegas el código creado indicando dónde tienes problemas o errores intentaremos ayudarte. También debes indicar con qué versión de Visual Basic estás trabajando.
Aquí pongo un código de ejemplo en Visual Basic 2010 para que los items de un combo se modifiquen en base a la elección en otro combo.
Código para clases Pais y Continente
Public Class PaisCls
    Private _PaisID As Integer
    Public Property PaisID() As Integer
        Get 
            Return _PaisID
        End Get
        Set(ByVal value As Integer)
            _PaisID = value
        End Set
    End Property
    Private _PaisNombre As String
    Public Property PaisNombre() As String
        Get 
            Return _PaisNombre
        End Get
        Set(ByVal value As String)
            _PaisNombre = value
        End Set
    End Property
    Private _ContinenteID As Integer
    Public Property ContinenteID() As Integer
        Get 
            Return _ContinenteID
        End Get
        Set(ByVal value As Integer)
            _ContinenteID = value
        End Set
    End Property
End Class
Public Class ContinenteCls
    Private _ContinenteID As Integer
    Public Property ContinenteID() As Integer
        Get 
            Return _ContinenteID
        End Get
        Set(ByVal value As Integer)
            _ContinenteID = value
        End Set
    End Property
    Private _ContinenteNombre As String
    Public Property ContinenteNombre() As String
        Get 
            Return _ContinenteNombre
        End Get
        Set(ByVal value As String)
            _ContinenteNombre = value
        End Set
    End Property
End Class
Añadir dos ComboBox (cmbContinentee y cmbPais) a un formulario y el siguiente código al formulario:
Dim ContinenteList As New List(Of ContinenteCls)
Dim PaisList As New List(Of PaisCls)
Private Sub Form2_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    'Inicialización de listas con algunos datos cualquiera
    For i = 1 To 3
        ContinenteList.Add(New ContinenteCls With {.ContinenteID = i, .ContinenteNombre = "Continente" + CStr(i)})
        For j = 1 To 5
            PaisList.Add(New PaisCls With {.ContinenteID = i, .PaisID = j, .PaisNombre = "Cont" + CStr(i) + " - Pais" + CStr(j)})
        Next
    Next
    'Rellenar el Combo Continente
    With cmbContinente
        .ValueMember = "ContinenteID"
        .DisplayMember = "ContinenteNombre"
        .DataSource = ContinenteList
    End With
End Sub
Private Sub cmbContinente_SelectedValueChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmbContinente.SelectedValueChanged
    Try
        'Hacer que se rellene el combo de pais según el contienente elegido
        With cmbPais
            .ValueMember = "PaisID"
            .DisplayMember = "PaisNombre"
            .DataSource = PaisList.Where(Function(f) f.ContinenteID = cmbContinente.SelectedValue).ToList
        End With
    Catch ex As Exception
        MsgBox(ex.Message)
    End Try
End Sub