Hola.
No lo estás enfocando bien.
El usuario te va a dar una posición del vector, así que no tienes que comparar los números que contiene el vector con esa posición.
Primero porque son cosas diferentes, y segundo porque esa posición va a existir sí o sí.
Una vez te da la posición, no hay que comprobar nada. Simplemente mostrar el número que existe en esa posición.
Bueno, quizás la única comprobación que se podría hacer es asegurarnos de que para la posición nos da un valor entre 0 y 5.
Esto añádelo después si quieres, de momento, vamos a considerar que el usuarios nos va a dar una posición dentro del rango correcto.
Otra cosa, la variable num te la puedes ahorrar. Puedes leer los valores y guardarlos directamente en el vector.
No es necesario leerlos en num, y luego asignarlos a las posiciones del vector.
Tampoco necesitas la librería conio.h, es más, para C++ rara vez la vas a necesitar.
Prueba este código, a ver que te parece:
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int vector[6];
int posicion;
for (int i = 0; i < 6; i++)
{
cout << "Ingrese numero: ";
cin >> vector[i];
}
cout << "\nIndique la posicion que quiere consultar: ";
cin >> posicion;
cout << "Numero encontrado: " << vector[posicion];
}