Supongo que te refieres a Notepad++, y si no es este, da igual. La siguiente explicación es aplicable a cualquier editor de texto.
Al guardar el archivo puedes elegir cualquier extensión en el menú de guardado. Si por algún motivo finalmente lo guardas como "All Types", entonces te lo guarda sin ninguna extensión.
Esto en realidad, no presenta ningún problema. Lo único que no podrás abrirlo directamente haciendo doble click porque el sistema operativo, al ser un archivo sin extensión, no sabe a que programa asignarlo.
Pero si le das con click derecho, seguramente te saldrá la opción de abrir con Notepad++ y recuperar tu trabajo.
Es más, si seleccionas tu archivo y pulsa la tecla F2 (si es que estamos bajo SO Windows) podrás cambiar el nombre del fichero y tu misma podrás añadirle la extensión .html para que ahora sí el sistema operativo sepa de que tipo de archivo se trata.