Buenos días Pedro el código hace correctamente lo que pedía el ejercicio
Hay una línea ¿mal definida?:
contenidosAMostrar = contenidosAMostrar+'<div id="ciudades'+i+'"> <a href="http://aprendehtml.byethost3.com/Ajax/CU01206F/datosCU01206F.php">' + contenidosRecibidos[i]+ '</a></div>';
Aquí parece que basta con:
contenidosAMostrar = contenidosAMostrar+'<div id="ciudades'+i+'">' + contenidosRecibidos[i]+ '</div>';
No sé si incluiste eso con algún motivo específico o si se quedó porque el código inicial de ejemplo incluía el mismo enlace para todas las ciudades.
De cualquier manera, en caso de incluir una ruta en tu propio servidor (sobre tu propio sistema de archivos) siempre se recomienda usar rutas relativas en lugar de rutas absolutas. La ruta absoluta es la ruta completa (tal cual la escribirías en un navegador) mientras que la ruta relativa se basa en el directorio donde tienes el archivo. En este caso si el archivo php está en el mismo directorio que el archivo html la ruta relativa sería simplemente el nombre del archivo. Se habla de esto en
https://www.aprenderaprogramar.com/foros/index.php?topic=390.0En esta línea hay un espacio antes del comienzo del nombre de archivo:
xmlhttp.open("GET"," datosCU01206F.php?pais="+str);
Te recomiendo eliminar ese espacio porque podría traer problemas (podría).
Saludos