Hola, tienes un if anidado dentro de otro if, eso muchas veces se dice que es poco adecuado por ser poco claro, sobre todo si puede hacerse de otra manera. Puedes corregirlo o puedes dejarlo así, es algo que quedaría a tu criterio como programador.
Por ejemplo puedes eliminar el if anidado así:
public class MesesDelAño {
public static void main (String[]args) {
String[]MesesDelAño={"enero","febrero","marzo","abril","mayo","junio","julio","agosto","septiembre","octubre","noviembre","diciembre"};
String mesSecreto=MesesDelAño[4];
EntradaDeTeclado entrada;
boolean continuar=false;
System.out.println("Empezamos el programa. Para salir, pulse 'return'");
System.out.println("\nAdivine el mes secreto. Introduzca el nombre del mes en minúsculas: ");
do{
entrada=new EntradaDeTeclado();
continuar=entrada.getContinuar();
if(continuar && entrada.getEntrada().equals(mesSecreto)) {//Si no se teclea 'Return'
System.out.println("\n¡Enhorabuena!. Ha acertado.");
continuar=false;}//Se ha acertado, por lo que se sale del programa
else {System.out.println("No ha acertado. ");} }//Si no se acierta
while(continuar);//Compruebo que se ha acertado o si se teclea 'Return'
System.out.println("\nFin del programa"); } }
Salu2