Hola kerras.
En cuanto a tu duda, lo que hace el método setDistrito es establecer el valor de distrito, concatenando dos cadenas de texto.
si valorDistrito = "Norte",
distrito = "Distrito " + valorDistrito; distrito = "Distrito Norte";
Sobre tu ejercicio decir que no has creado los atributos como los pide el ejercicio, nombre (String), apellidos (String), edad (int), casado (boolean), numeroDocumentoIdentidad (String).
Para saber como nombrar bien los atributos, clases, métodos... te recomiendo que te leas este enlace,
https://www.aprenderaprogramar.com/foros/index.php?topic=2945.msg13381#msg13381.
Sobre el método...
public void setNombre (String valorNombre){
Nombre="Desconocido" + valorNombre;
}
Nombre no es igual a "Desconocido" + valorNombre, Nombre será igual al contenido de valorNombre. Lo mismo te pasa en los métodos setApellido y setEstadoCivil.
Te recomiendo que replantees el ejercicio nuevamente.
Saludos.