Hola, tienes que ir al menú Archivo y seleccionar la opción “Nuevo proyecto”, luego elegir “Aplicación de Windows Forms”. Una vez veas el formulario haz doble click sobre él (o sobre ver código), borra el código que te aparece y pega este código:
REM Curso Visual Basic aprenderaprogramar.com
Option Explicit On
Public Class Form1
Dim mensaje As String
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
mensaje = "Bienvenido a este programa"
MsgBox(mensaje)
End Sub
End Class
Y comprueba si te funciona, debería funcionarte (aparecerte un mensaje "Bienvenido a este programa").
Si no te funciona, pega el código con el que tienes problemas para verlo: para ello pulsa el botón # del editor del foro, cuando te aparezca [cod ] ... [ / cod] pega el código entre esas dos etiquetas.
Saludos.