Hola, tal y como está escrito el código, se muestra por pantalla 1.a 2.av 3. ave mientras que el ejercicio pedía mostrar 1.a 2.v. 3.e (suponiendo que se introduzca como palabra ave).
Se corrige introduciendo solo un pequeño cambio:
en lugar de
System.out.println(i+". "+dato.substring (0, i));escribir esto:
System.out.println(i+". "+dato.substring (i-1, i));
Aunque en este ejercicio se pedía solo una clase con el main, para más adelante ya podemos ir empezando a pensar en no construir nuestro código completamente sobre una clase con el main, sino a crear clases que cumplan tareas, y en la clase con el main definir las tareas que deben ir realizándose invocando clases. Consultando este hilo creo que podrá verse mejor a qué me refiero:
https://aprenderaprogramar.com/foros/index.php?topic=2278.0, aunque esto se trabajará en ejercicios de entregas posteriores del curso, con lo cual no es preciso detenerse ahora en ello.
Saludos